布莱克-斯科尔斯模型是什么?如何运用?有什么假设?
布莱克-斯科尔斯模型,简称BS模型,是一种为期权或权证等衍生性金融商品定价的数学模型,它是由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克率先提出来的,用这个模型没能推导出布莱克-舒尔斯公式,这个公式还能够估算出欧式期权的理论价格。除此之外,B-S模型还有7个比较重要的假设,如下所示:
2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是不会发生改变的;
3、市场是没有摩擦的,也就是没有税收和交易成本,所有证券完全可分割;
4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃);
5、该期权是欧式期权,也就是在期权到期前不可以进行实施。
6、没有任何无风险套利机会;
7、证券交易是持续的;
8、投资者可以以无风险利率借贷。
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